Подход в управлении рисками — лучший способ пережить период нестабильности |
Изменения в бизнес-среде, меры правительства и Нацбанка, касающиеся управления рисками для корпоративных клиентов во время пандемии, а также основные инструменты антикризисного риск-менеджмента стали предметом обсуждения на вебинаре SAS.
По имеющимся данным, оборот у организаций из различных сфер экономики за февраль — апрель 2020 г. значительно сократился. Что касается банковского сектора, в зоне риска находятся банки розничного кредитования и банки с большой долей портфеля в пострадавших отраслях, а также банки с низким фактическим запасом капитала. С II квартала 2020 г. ожидается рост уровня просрочки платежей по кредитам.
«Банками рассмотрено около 3 тыс. обращений. Из них около 1600 от предприятий, 1250–1260 — от граждан, — сообщил 13 мая на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур. — Пока мы в начале пути, суммы незначительны: на около Br1 млрд предоставлена реструктуризация, причем в различных формах».
По наблюдениям регулятора, банки реагируют на обращения по реструктуризации позитивно, но есть и отказы. «Если говорить о юридических лицах, то причины отказов — это отсутствие платежеспособности, нет выручки в ближайшей перспективе. Здесь нужно проблему решать более принципиально, в том числе задействовать инструмент, одобренный главой государства, — это предоставление гарантий правительства, если нужно поддержать непосредственно работников предприятия в короткий период времени», — пояснил председатель правления Нацбанка.
Что касается отказов в кредитных каникулах физическим лицам, то основная причина — непредоставление документов, которые бы подтверждали, что человек попал в сложную жизненную ситуацию. «Мы рассматриваем это как объективную причину. Граждане, которые имеют кредиты и хотят получить рассрочку, должны, на наш взгляд, более ответственно при походе в банк относиться к сбору соответствующего пакета документов», — добавил Павел Каллаур.
По его словам, Нацбанк продолжит мониторить ситуацию с кредитными каникулами, в том числе и влияние предоставления рассрочек на кредитные риски банковской системы.
Кредитные каникулы запросили уже более 3 тысяч кредитополучателей. Сокращение комиссионных доходов банков обусловлено сокращением транзакций по картам физлиц и юрлиц, а также ограничениями на размер комиссии по эквайрингу. Получение части процентного дохода отложено. Следовательно, банки принимают на себя удар, источником которого является реальный сектор экономики. Начало стабилизации ожидается к концу года.
Тем не менее уже сейчас банки, будучи системно-поддерживающими организациями, обязаны реагировать и управлять ситуацией, преодолевая внезапные трудности. Чтобы сохранить прибыльность, им необходимо внести изменения в оценку рисков для клиентов корпоративного бизнеса и субъектов МСБ в условиях пандемии.
Эксперты SAS предлагают цикличный подход к управлению рисками в период нестабильности для корпоративных клиентов и МСБ и делят его на несколько этапов:
1. Сбор внутренних и внешних данных по всем контрагентам.
2. Анализ данных и их обработка моделями.
3. Поиск закономерностей и триггеров, которые характерны для текущей ситуации.
4. Обзор сценариев.
5. Оценка влияния на резервы и капитал.
6. Принятие взвешенных решений.
В первую очередь предлагается ...
Подробнее читайте в статье.
<...>