Подход в управлении рисками — лучший способ пережить период нестабильности

Подход в управлении рисками — лучший способ пережить период нестабильности |

Автор Нина Зельман Нина Зельман
Номер № 05/2020
Количество просмотров 197
Автор риски, риски, управление, управление, планирование, планирование, развитие развитие

Изменения в бизнес-среде, меры правительства и Нацбанка, касающиеся управления рисками для корпоративных клиентов во время пандемии, а также основные инструменты антикризисного риск-менеджмента стали предметом обсуждения на вебинаре SAS.

По имеющимся данным, оборот у организаций из различных сфер экономики за февраль — апрель 2020 г. значительно сократился. Что касается банковского сектора, в зоне риска находятся банки розничного кредитования и банки с большой долей портфеля в пострадавших отраслях, а также банки с низким фактическим запасом капитала. С II квартала 2020 г. ожидается рост уровня просрочки платежей по кредитам.

«Банками рассмотрено около 3 тыс. обращений. Из них около 1600 от предприятий, 1250–1260 — от граждан, — сообщил 13 мая на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур. — Пока мы в начале пути, суммы незначительны: на около Br1 млрд предоставлена реструктуризация, причем в различных формах».

По наблюдениям регулятора, банки реагируют на обращения по реструктуризации позитивно, но есть и отказы. «Если говорить о юридических лицах, то причины отказов — это отсутствие платежеспособности, нет выручки в ближайшей перспективе. Здесь нужно проблему решать более принципиально, в том числе задействовать инструмент, одобренный главой государства, — это предоставление гарантий правительства, если нужно поддержать непосредственно работников предприятия в короткий период времени», — пояснил председатель правления Нацбанка.

Что касается отказов в кредитных каникулах физическим лицам, то основная причина — непредоставление документов, которые бы подтверждали, что человек попал в сложную жизненную ситуацию. «Мы рассматриваем это как объективную причину. Граждане, которые имеют кредиты и хотят получить рассрочку, должны, на наш взгляд, более ответственно при походе в банк относиться к сбору соответствующего пакета документов», — добавил Павел Каллаур.

По его словам, Нацбанк продолжит мониторить ситуацию с кредитными каникулами, в том числе и влияние предоставления рассрочек на кредитные риски банковской системы.

Кредитные каникулы запросили уже более 3 тысяч кредитополучателей. Сокращение комиссионных доходов банков обусловлено сокращением транзакций по картам физлиц и юрлиц, а также ограничениями на размер комиссии по эквайрингу. Получение части процентного дохода отложено. Следовательно, банки принимают на себя удар, источником которого является реальный сектор экономики. Начало стабилизации ожидается к концу года.

Тем не менее уже сейчас банки, будучи системно-поддерживающими организациями, обязаны реагировать и управлять ситуацией, преодолевая внезапные трудности. Чтобы сохранить прибыльность, им необходимо внести изменения в оценку рисков для клиентов корпоративного бизнеса и субъектов МСБ в условиях пандемии.

Эксперты SAS предлагают цикличный подход к управлению рисками в период нестабильности для корпоративных клиентов и МСБ и делят его на несколько этапов:

1.        Сбор внутренних и внешних данных по всем контрагентам.

2.        Анализ данных и их обработка моделями.

3.        Поиск закономерностей и триггеров, которые характерны для текущей ситуации.

4.        Обзор сценариев.

5.        Оценка влияния на резервы и капитал.

6.        Принятие взвешенных решений.

В первую очередь предлагается ...

Подробнее читайте в статье.


<...>


Полный текст документа находится в платном доступе только для зарегистрированных пользователей. Если у Вас уже есть доступ, пожалуйста, войдите в систему.

Войдите под своей учетной записью

Поделиться в соцсетях:

Возврат к списку



Свежие статьи
Сейчас читают

1. Крах нашей надежды: Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа

Евросоюз - крупнейший потребитель углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Цель ЕС - в том, чтобы стать климатически нейтральным. Это значит, что мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду».

2. Кто и сколько задолжал белорусским банкам

Объем задолженности по кредитам, выданным всеми банками Беларуси в 2019 году, составил около трети ВВП или 45 млрд рублей. Много это или мало, и из чего состоит этот долг? Более чем в четыре раза, с 2,6% до 11,9% в общем объеме задолженности выросла доля номинированного в валюте краткосрочного долга государственных коммерческих предприятий.

3. COVID-19: Какие страны станут главным источником квалифицированных кадров для Германии

В 2020 году приток мигрантов в Германию из-за коронавируса, рецессии и закрытия границ ЕС резко сократится. В последующие годы по мере выхода страны из кризиса экономике ФРГ и стареющему немецкому обществу вновь в большом количестве потребуются квалифицированные иностранные кадры. Поскольку успехи Германии в борьбе с COVID-19 повысят ее привлекательность в глазах жителей тех стран, чьи системы здравоохранения оказались в условиях пандемии менее эффективными, можно рассчитывать на то, что число трудовых мигрантов вновь увеличится

4. В августе США ожидает "цунами" банкротств компаний

Задолженность американских компаний к концу I квартала текущего года достигла рекордного уровня в 10,5 трлн. долларов, и многие компании уже никогда не смогут рассчитаться по кредитам. Эксперты Школы бизнеса Нью-Йоркского университета ожидают, что в текущем году в США произойдет не менее 66 банкротств с долгами более 1 млрд. долларов. Это будет новым рекордом, предыдущий был установлен в 2009 году — 49 подобных банкротств.

5. Аналитическое обозрение Нацбанка "Мониторинг условий банковского кредитования" за I квартал 2020 года

"Согласно расчетам индекса net percentage, в I квартале 2020 года условия кредитования ужесточились как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. В II квартале 2020 г. и в меньшей степени в III квартале 2020 года участники опроса прогнозируют дальнейшее ужесточение условий кредитования в иностранной валюте и в белорусских рублях", - говорится в обзоре.

6. Основные показатели работы системы BISS в Республике Беларусь

Основные показатели работы системы BISS. Участниками системы BISS являются банки Республики Беларусь, банки-нерезиденты, небанковские кредитно-финансовые организации, биржа (далее – участники расчетов) и Национальный банк. Обязательным условием для осуществления расчетов в системе BISS является установление участниками расчетов корреспондентских отношений с Национальным банком.