В текущих обстоятельствах проблема риска является одной из основных в коммерческой деятельности промышленных предприятий. Риск возникает на различных стадиях продвижения товаров и услуг как собственно внутри страны, где функционируют предприятия, так и за ее пределами, где они осуществляют внешнеэкономическую коммерческую деятельность.

Риск становится показателем уровня конкурентоспособности и устойчивости предприятий. Однако конкурентная среда приводит, с одной стороны, к повышению вероятности банкротства предприятий и снижению уровня их безопасности, а с другой — является двигателем прогресса. Вероятностная природа многих рыночных ситуаций и их неопределенность постоянно порождает коммерческий риск.

Он может быть вызван разными обстоятельствами, поэтому его анализ связан с выявлением главных причин (факторов). Предметом же оценки выступают факторы, характеризующие объектную и пространственную принадлежность, количественные и качественные параметры, а также источники и причины их возникновения. Качество оценки определяется полнотой рискообразующих факторов.

Следует отметить, что перечень факторов коммерческого риска отличается большим многообразием. Они могут пересекаться между собой, накладываться один на другой, а могут проявляться независимо. Безусловно, невозможно, да и нет необходимости детально учитывать все имеющиеся факторы и причины. Следует анализировать и изучать только те, которые наиболее активно воздействуют на уровень риска коммерческой деятельности промышленных предприятий в современных условиях.

Очевидно, что на ситуацию коммерческого риска будут влиять и внешние, и внутренние факторы, но в различной степени. Так, коммерческий риск может углубиться вследствие внутренних просчетов предприятия, а также под воздействием внешней среды: санкций и ограничений, недобросовестной конкуренции, ошибочного мнения общественности, изменения конъюнктуры рынка, отсутствия достоверной информации и т.д.

К внешним относят факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью самого предприятия. Источники их возникновения кроются во внешней среде по отношению к рассматриваемому предприятию. Они включают в себя объективные экономические, социальные и политические условия внешней среды, в рамках которых конкретное предприятие осуществляет свою деятельность и к изменению которых оно вынуждено приспосабливаться.

Однако не все факторы внешней среды прямо и в равной степени влияют на результаты деятельности промышленных предприятий. Их проявление может носить как прямой, так и косвенный характер. При оценке факторов коммерческого риска внешней среды необходимо выявить рисковые среды и их подвиды, которые наиболее сильно оказывают влияние на результаты функционирования промышленных предприятий.

Факторы коммерческого риска целесообразно разделить на факторы общей внешней среды и частной. Общие включают все, что окружает предприятие. В совокупности они образуют общую (глобальную) внешнюю среду. Частная (локальная) внешняя обстановка присуща каждому конкретному предприятию. Она представляет собой совокупность каких-либо внешних сред или их частных составляющих — подвидов.

Они, в свою очередь, посредством субъектов рынка, с которыми связано предприятие, трансформируются в более значительные для него события, возникающие в его локальной внешней среде.

Применительно к задаче анализа внешней среды и внешних факторов коммерческого риска можно сказать, что внешние причины риска коммерческой деятельности промышленных предприятий — это явления, происходящие в глобальной внешней среде и порождаемые ею. 

Высокая эффективность работы промышленного предприятия может быть достигнута в случае принятия своевременных и качественных решений, связанных с оценкой рисков на микроуровне. Однако реальная внешняя среда существует объективно, вне зависимости от человеческого восприятия ее и происходящих в ней процессов. Но именно это восприятие вносит субъективизм в ее оценку, в силу чего один и тот же фактор риска воспринимается различными людьми неоднозначно и может вызвать с их стороны неодинаковые ответные на него действия. Следовательно, значимую роль играют внутренние факторы риска, возникновение которых обусловлено или порождается деятельностью самого предприятия.

Внутренние факторы имеют под собой объективную и субъективную основу, так как именно руководитель оценивает ситуацию риска, формирует множество вариантов решения конкретных проблем.

Восприятие риска напрямую зависит от каждого человека с его характером, складом ума, психологическими способностями, полученными знаниями и опытом.

Внутренние факторы риска коммерческой деятельности можно классифицировать по уровню принятия решений и на стадии разработки предприятием стратегических подходов можно выделить следующие:

• ошибочный выбор или неадекватная формулировка собственных целей;

• неверная оценка стратегического потенциала;

• ошибочный прогноз развития внешней хозяйственной среды в долгосрочной перспективе.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что выявление и классификация факторов коммерческого риска считается одним из сложных этапов его оценки и относится к числу наиболее важных задач качественного анализа, который позволяет незамедлительно определить и идентифицировать профиль (природу) риска и конкретные его виды в коммерческой деятельности.

Поскольку риск имеет и объективную основу (неопределенность внешней среды), и субъективную (принятие решения менеджментом), то успехи и неудачи предприятий следует рассматривать как взаимосвязь и взаимодействие целого ряда факторов, которые определяют механизм ситуации риска.

В системном анализе выделяют три основных типа механизмов риска:

• стохастический (случайный). В основе его лежит случайность, которая практически всегда возникает там, где проявляется массовое взаимодействие большого числа факторов;

• поведенческий (мотивационный). Генезис его лежит в сфере психологии личности. Корни этого механизма — среди личных предпочтений субъекта и в особенностях социальной направленности личности, принимающих решения;

• природный (неопределенный). Предполагает, что некоторые исходы деятельности предприятий необходимо рассматривать как некие «возможные состояния» непредсказуемой «природы». То есть известно, что может быть, но нет информации о том, насколько возможно то или иное состояние «природы».

Так как ситуации коммерческих рисков отличаются уникальным характером, в них проявляются все основные черты рассмотренных механизмов. Отметим, что для каждого из них определенны конкретные методы анализа, оценки и прогнозирования.

Риски стохастической природы анализируются и измеряются методами теории вероятностей, математической статистики, регрессионного, дисперсионного и факторного анализа; риски поведенческой природы — методами математической теории игр, подготовки и проведения деловых игр, планирования и ведения деловых бесед. Что касается ситуаций с неопределенным, «природным» механизмом риска, то при формальном анализе целесообразно представлять их либо как ситуации со стохастическим риском, либо с поведенческим риском.

Для того чтобы правильно выбрать методы анализа коммерческих рисков промышленных предприятий, необходимо проводить более качественную его оценку, которая позволит определить природу риска, а также факторы, влияющие на его уровень, заложенные в организации деятельности самого предприятия, либо выступать в качестве ее результата. Кроме этого, подобная оценка предполагает получение прогнозных значений в качестве ориентира для руководства предприятия в разработке стратегии управления и выбора оптимальных решений в условиях неопределенности и риска.

При построении данной оценки на практике используют метод математического моделирования, который сводится к имитации наступления рисковых событий и анализа их последствий. Математическая модель позволяет использовать всю доступную информацию вне зависимости от формы ее представления и степени формализации, что приобретает особую значимость при отсутствии надежной статистической базы и достоверных сведений о структуре изучаемых объектов.

В ходе моделирования и прогнозирования коммерческого риска промышленных предприятий необходимо учесть, что он объединяет в себе случайную, мотивационную и неопределенную природу. В свою очередь, последняя может проявиться либо как случайная, либо как мотивационная. Поэтому процесс построения комплексной оценки предполагает определение методов прогнозирования именно этих составляющих.

Случайные величины на практике прогнозируются с помощью статистических методов, на основе выявления законов распределения, определения показателей вариации, выявления и анализа тенденций. Мотивационная природа может быть оценена на основе предпочтений и выбора как реакция на прогнозные значения случайных величин. Поэтому наиболее подходящим способом реализации поставленной задачи является имитационное моделирование, которое позволяет воспроизвести соотношения между случайной и мотивационной природой, а также факторами, которыми они определяются.

Разработка математической имитационной модели представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Алгоритм ее реализации может быть представлен следующим образом:

• выбирается итоговая величина, на основе которой будет построена целевая функция;

• определяются основные факторы (источники) риска;

• разрабатывается модель (связи целевой функции и отобранных факторов);

• определяются законы распределения отобранных факторов (характера распределения и его параметров) на основе имеющихся реальных эмпирических данных;

• производятся имитационное моделирование и анализ результатов.

Применяя данный алгоритм имитации для получения прогнозной модели оценки коммерческого риска, необходимо изучить функции спроса и предложения на конкретный товар или товарную группу, а также их параметры. Такой подход поможет объяснить соотношение цены и количества товаров, обмениваемых на рынке за определенный период времени.

При этом формализованная постановка задачи оценки коммерческого риска сводится к следующей интерпретации: предложение товара (выпуск) всех производителей обозначают S (функция предложения), спрос со стороны конечного потребителя (который рассматривают в обобщенном смысле) на каждый товар — D (функция спроса). Тогда оценка риска предполагает сравнение значений S и D. Если S < D — риск отсутствует, в противном случае (S > D) риск имеет место. Используя это в анализе ситуаций на рынке, построим оценку коммерческого риска путем определения бинарной функции вида Y равно 0, если S меньше D, и равно 1, если S больше D.

Таким образом, можно проводить распознавание состояния ситуации на рынке и вовремя принимать управленческие решения, позволяющие минимизировать коммерческий риск или вообще его избежать, тем самым сохраняя экономическую безопасность функционирования предприятия. Кроме этого, изучая тенденции параметров и составляющих функций спроса и предложения, необходимо проводить имитации всех возможных исходов и получать своевременно сигнал о наличии ситуации коммерческого риска (при Y = 1).

Такой подход в построении прогнозных оценок коммерческого риска позволит повысить эффективность управления им, а применение элементов дискриминантного анализа в этой сфере является новаторским.

Более глубокое использование эконометрического инструментария должно непременно сопровождаться рассмотрением сути применяемых методов.