Скоринг: как по-новому будем считать кредитный рейтинг потенциальных покупателей

Скоринг: как по-новому будем считать кредитный рейтинг потенциальных покупателей |

Автор Ольга Седых, обозреватель журнала "Финансовый директор" Ольга Седых, обозреватель журнала "Финансовый директор"
Номер № 03/2020
Количество просмотров 1372
Автор скоринг, скоринг, кредитный рейтинг, кредитный рейтинг, продажи продажи

В Беларуси намерены ввести изменения в схему расчета кредитного рейтинга. По инициативе управления Кредитного регистра Нацбанка в этом году при расчете этих оценок начнут учитывать информацию о займах в ломбардах и обязательствах по договорам лизинга. Также по-другому будут учитываться данные о картах рассрочки и овердрафтах.

Начиная с 2015 года Нацбанк по запросам предоставляет информацию в виде кредитных отчетов, сформированных на основании сведений, входящих в кредитную историю. В кредитный отчет физических лиц также включается скоринговая оценка кредитной истории. Это система присвоения баллов субъекту кредитной истории, характеризующих способность клиента погасить вновь предоставленный ему кредит. Баллы рассчитываются на основании имеющейся кредитной информации о поведении всех кредитополучателей в прошлых периодах с использованием статистической модели и математического алгоритма.

Что влияет на скоринговую оценку

  • В кредитном отчете скоринговая оценка представлена тремя позициями:

  • класс рейтинга (от A до F). Классы легче сравнивать, они более понятны как для пользователей кредитных историй, так и для субъектов;

  • скорбалл — итоговая оценка в баллах (от 0 до 400), которая рассчитывается на основе математической формулы, выведенной в результате статистической обработки исторических сведений базы данных Кредитного регистра;

  • PPD — вероятность допущения просрочки больше 90 дней в течении последующих 12 месяцев на сумму больше 39,00 BYN (от 0% до 100%).

  • Классы рейтингов могут принимать следующие значения:

Класс рейтинга

>Скорбалл

<=Скорбалл

PPD мин

PPD макс

A1

375

0,00%

0,25%

A2

350

375

0,25%

0,39%

A3

325

350

0,39%

0,60%

B1

300

325

0,60%

0,92%

B2

275

300

0,92%

1,41%

B3

250

275

1,41%

2,16%

C1

225

250

2,16%

3,30%

C2

200

225

3,30%

4,99%

C3

175

200

4,99%

7,50%

D1

150

175

7,50%

11,11%

D2

125

150

11,11%

16,16%

D3

100

125

16,16%

22,92%

E1

75

100

22,92%

31,44%

E2

50

75

31,44%

41,42%

E3

50

41,42%

F

  • Текущая просроченная задолженность длительностью более 90 дней на сумму более 13,00 BYN

Скоринговая модель построена на основе статистических данных Кредитного регистра Нацбанка за прошлые годы, в модели отсутствуют экспертные заключения или другие какие-либо субъективные мнения. На расчет скорбалла влияет информация о просроченной задолженности (количество дней просроченной задолженности, время с момента погашения последней просроченной задолженности и др.), запросах пользователей кредитной истории, количестве и типе договоров, относительной доли неоплаченной суммы заемных средств, демографическая информация и др. Соответственно, скоринговая оценка со временем может улучшаться.

Что снижает скорбалл

  • «Молодая» кредитная история по кредитным сделкам, заключенным с банками. Оценивается количество дней с момента заключения первой кредитной сделки. Чем меньше дней прошло, тем ниже балл.

  • Количество запросов пользователей. Чем больше запросов за небольшой промежуток времени, тем ниже балл.

  • Количество действующих потребительских и овердрафтных договоров. Чем больше таких договоров, тем ниже балл.

  • Недавно заключенные потребительские и овердрафтные договора. Чем меньше времени прошло с момента заключения договора, тем ниже скорбалл.

  • Сведения о просрочках: их продолжительности и суммах.

Скорбалл не рассчитывается в следующих случаях:

  • отсутствует кредитная история.

  • устаревшая история — за последние 5 лет не было ни одного действующего договора, заключенного с банком.

  • в течение последних 2 лет были договоры, заключенные с банками, прекращенные по решению суда.

Суть изменений

Напомним, что до внесения изменений в методологию при расчете скоринговой оценки используются данные как о действующих, так и о погашенных кредитах, займах, залогах, договорах поручительства, о просрочках платежей, о количестве обращений за кредитной историей, а также некоторые демографические данные (возраст и место жительства). Специалисты Нацбанка в 2020 году в скоринговую модель также включат информацию о займах в ломбардах и обязательствах по договорам лизинга. Кроме того, информация о картах рассрочки и овердрафтах будет учтена в скоринговой оценке с учетом того, насколько человек использует кредитный лимит и как меняется остаток его фактической задолженности.

Сейчас эти данные входят в состав кредитной истории, но пока еще не включаются в скоринговую оценку. Информация о займах в ломбардах была включена в кредитную историю в 2015 году, о договорах лизинга — в августе 2018 года. Также с августа 2018 года в кредитную историю включена информация об остатке фактической задолженности по картам рассрочки и овердрафтам.

<...>


Полный текст документа находится в платном доступе только для зарегистрированных пользователей. Если у Вас уже есть доступ, пожалуйста, войдите в систему.

Войдите под своей учетной записью

Поделиться в соцсетях:

Возврат к списку



Свежие статьи
Сейчас читают

1. Исследование JPMorgan: инвесторы постарше покупают золото, молодые - биткоин

Инвесторы в целом интересуются альтернативными активами, но старшие покупают золото, а тем, кто помоложе, нравится биткоин, говорят стратеги во главе с Николаосом Панигирцоглу. Миллениалы вкладываются в акции, особенно технологических компаний, а инвесторы постарше продают акции, сказали они.

2. Прогноз: Беларуси грозит отсроченная и растянутая рецессия

Вопреки резкому проседанию спроса на большинстве крупных госпредприятий поддерживались объемы производства и это привело к быстрому росту запасов готовой продукции и ухудшению состояния ликвидности. В промышленности запасы во 2 кв. впервые с рецессионного 2015 г. достигли уровня около 80% от среднемесячного объема производства. Возникший разрыв между производством и спросом предприятиям придется сокращать в последующие периоды, ограничивая производство и распродавая запасы.

3. BEROC: Занятость снизилась, зарплаты выросли

Реальные удельные издержки на труд существенно превысили свой долгосрочный равновесный уровень. «Это означает, что текущий уровень зарплаты становится дополнительным бременем для ценовой конкурентоспособности фирм, — предупреждают авторы исследования.

4. «Единственные производители» и участие в процедурах госзакупок

Из списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок, досрочно исключаются субъекты, являющиеся единственными производителями. Соответствующая норма включена постановлением МАРТ от 17 июля 2020 г. № 52 и вступает в силу с 5 августа 2020 года.

5. Минфин Беларуси срочно переключился на размещение рублевых облигаций. Что это значит?

Ранее в текущем году Минфин размещал 5 выпусков валютных облигаций, два из которых – 267 и 268 были признаны несостоявшимися. Вместе с тем, ведомству удалось распродать три номинированных в долларах США выпуска бумаг (265, 266 и 269) на общую сумму в 210 млн USD. 2 июля, впервые после 2017 года, Минфин провел непубличное размещение двух рублевых выпусков облигаций на общую сумму 200 млн. рублей.

6. Давление из Москвы усилилось. Белорусские налоговики не хотят переходить на российские ИТ-платформы

С 2019 года правительство РФ активно продвигает предложения о переводе информационных систем, применяемых в Беларуси в сфере фискального контроля, на российские цифровые платформы. Это действующие или разрабатываемые системы контроля работы кассового оборудования, маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками или средствами идентификации, системы электронных счетов-фактур и электронных накладных, прослеживаемости товаров.