Скоринг: как по-новому будем считать кредитный рейтинг потенциальных покупателей |
В Беларуси намерены ввести изменения в схему расчета кредитного рейтинга. По инициативе управления Кредитного регистра Нацбанка в этом году при расчете этих оценок начнут учитывать информацию о займах в ломбардах и обязательствах по договорам лизинга. Также по-другому будут учитываться данные о картах рассрочки и овердрафтах.
Начиная с 2015 года Нацбанк по запросам предоставляет информацию в виде кредитных отчетов, сформированных на основании сведений, входящих в кредитную историю. В кредитный отчет физических лиц также включается скоринговая оценка кредитной истории. Это система присвоения баллов субъекту кредитной истории, характеризующих способность клиента погасить вновь предоставленный ему кредит. Баллы рассчитываются на основании имеющейся кредитной информации о поведении всех кредитополучателей в прошлых периодах с использованием статистической модели и математического алгоритма.
Что влияет на скоринговую оценку
-
В кредитном отчете скоринговая оценка представлена тремя позициями:
-
класс рейтинга (от A до F). Классы легче сравнивать, они более понятны как для пользователей кредитных историй, так и для субъектов;
-
скорбалл — итоговая оценка в баллах (от 0 до 400), которая рассчитывается на основе математической формулы, выведенной в результате статистической обработки исторических сведений базы данных Кредитного регистра;
-
PPD — вероятность допущения просрочки больше 90 дней в течении последующих 12 месяцев на сумму больше 39,00 BYN (от 0% до 100%).
-
Классы рейтингов могут принимать следующие значения:
Класс рейтинга |
>Скорбалл |
<=Скорбалл |
PPD мин |
PPD макс |
A1 |
375 |
0,00% |
0,25% |
|
A2 |
350 |
375 |
0,25% |
0,39% |
A3 |
325 |
350 |
0,39% |
0,60% |
B1 |
300 |
325 |
0,60% |
0,92% |
B2 |
275 |
300 |
0,92% |
1,41% |
B3 |
250 |
275 |
1,41% |
2,16% |
C1 |
225 |
250 |
2,16% |
3,30% |
C2 |
200 |
225 |
3,30% |
4,99% |
C3 |
175 |
200 |
4,99% |
7,50% |
D1 |
150 |
175 |
7,50% |
11,11% |
D2 |
125 |
150 |
11,11% |
16,16% |
D3 |
100 |
125 |
16,16% |
22,92% |
E1 |
75 |
100 |
22,92% |
31,44% |
E2 |
50 |
75 |
31,44% |
41,42% |
E3 |
50 |
41,42% |
||
F |
|
Скоринговая модель построена на основе статистических данных Кредитного регистра Нацбанка за прошлые годы, в модели отсутствуют экспертные заключения или другие какие-либо субъективные мнения. На расчет скорбалла влияет информация о просроченной задолженности (количество дней просроченной задолженности, время с момента погашения последней просроченной задолженности и др.), запросах пользователей кредитной истории, количестве и типе договоров, относительной доли неоплаченной суммы заемных средств, демографическая информация и др. Соответственно, скоринговая оценка со временем может улучшаться.
Что снижает скорбалл
-
«Молодая» кредитная история по кредитным сделкам, заключенным с банками. Оценивается количество дней с момента заключения первой кредитной сделки. Чем меньше дней прошло, тем ниже балл.
-
Количество запросов пользователей. Чем больше запросов за небольшой промежуток времени, тем ниже балл.
-
Количество действующих потребительских и овердрафтных договоров. Чем больше таких договоров, тем ниже балл.
-
Недавно заключенные потребительские и овердрафтные договора. Чем меньше времени прошло с момента заключения договора, тем ниже скорбалл.
-
Сведения о просрочках: их продолжительности и суммах.
Скорбалл не рассчитывается в следующих случаях:
-
отсутствует кредитная история.
-
устаревшая история — за последние 5 лет не было ни одного действующего договора, заключенного с банком.
-
в течение последних 2 лет были договоры, заключенные с банками, прекращенные по решению суда.
Суть изменений
Напомним, что до внесения изменений в методологию при расчете скоринговой оценки используются данные как о действующих, так и о погашенных кредитах, займах, залогах, договорах поручительства, о просрочках платежей, о количестве обращений за кредитной историей, а также некоторые демографические данные (возраст и место жительства). Специалисты Нацбанка в 2020 году в скоринговую модель также включат информацию о займах в ломбардах и обязательствах по договорам лизинга. Кроме того, информация о картах рассрочки и овердрафтах будет учтена в скоринговой оценке с учетом того, насколько человек использует кредитный лимит и как меняется остаток его фактической задолженности.
Сейчас эти данные входят в состав кредитной истории, но пока еще не включаются в скоринговую оценку. Информация о займах в ломбардах была включена в кредитную историю в 2015 году, о договорах лизинга — в августе 2018 года. Также с августа 2018 года в кредитную историю включена информация об остатке фактической задолженности по картам рассрочки и овердрафтам.
<...>